# Statistical Arbitrage

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- **作者**: Andrew Pole
- **出版社**: Wiley Finance
- **出版年份**: 2007
- **难度**: ⭐⭐⭐⭐
- **推荐指数**: ⭐⭐⭐⭐⭐
- **PDF下载**: [点击下载](Statistical Arbitrage_ Algorithmic Trading Insights and Techniques (Wiley Finance) (2007).pdf)

### 内容简介

本书深入探讨了统计套利的理论基础与实践应用，涵盖了从基本概念到高级策略的全面内容。书中详细阐述了配对交易、多因子模型等核心策略的构建与实施，并深入讲解了风险管理、交易执行优化等关键环节。在数学技术方面，本书广泛应用了时间序列分析、回归分析、协整检验、统计推断以及优化理论等量化工具，旨在帮助读者理解如何利用这些技术识别市场中的统计性套利机会，构建稳健的交易组合，并有效控制风险。本书是统计套利领域的经典著作，为量化策略研究员、交易员和风险管理师提供了宝贵的理论指导和实战经验。

### 核心章节

1. 统计套利基础
2. 配对交易策略
3. 多因子模型
4. 风险管理方法
5. 交易执行优化

### 主要特点

- 理论与实践结合
- 案例分析丰富
- 技术细节完整
- 实操性强

### 适合人群

- 量化策略研究员
- 统计套利交易员
- 风险管理师
- 量化开发工程师

### 配套资源

- 策略代码示例
- 数据分析工具
- 回测框架