# Paul Wilmott - Paul Wilmott introduces quantitative finance-Wiley (2007)

- **作者**: Paul Wilmott
- **出版社**: Wiley
- **出版年份**: 2007
- **格式**: PDF
- **难度**: ⭐⭐⭐⭐
- **推荐指数**: ⭐⭐⭐⭐⭐
- **下载**: [点击下载](https://asset.quant-wiki.com/pdf/Paul%20Wilmott%20-%20Paul%20Wilmott%20introduces%20quantitative%20finance-Wiley%20%282007%29.pdf)

### 内容简介

本书是Paul Wilmott为大学学生量身定制的量化金融入门经典，旨在提供对经典量化金融领域的易于理解的介绍。本书精选自作者更全面的著作《衍生品》和《Paul Wilmott论量化金融》，涵盖了期货、期权和数值方法等核心概念。

书中详细介绍了在金融领域应用的主要数学技术，包括随机微积分、偏微分方程（PDEs）、二叉树模型、蒙特卡洛模拟以及Black-Scholes模型及其“希腊字母”。在金融应用方面，本书深入探讨了衍生品定价、风险管理（如Delta对冲、VaR、信用风险）、固定收益产品（如收益率、久期、凸性、互换、利率建模）以及投资组合管理等主题。此外，本书还提供了配套软件和实践案例，帮助读者可视化重要概念并将技术应用于实际操作。

### 主要特点

- 理论基础扎实
- 实践案例丰富
- 操作指导清晰
- 适合实际应用

### 适合人群

- 量化分析师
- 算法交易员
- 金融工程师
- 数据科学家